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よくある質問
VIX 計算方法常見問題
VIX指數是如何計算的？
VIX指數是通過計算S&P500指數期權的隱含波動率得出的，具體使用近月和次近月期權的加權平均價格，反映市場對未來30天波動率的預期。
為什麼VIX被稱為恐慌指數？
當市場不確定性增加時，投資者會購買更多期權避險，推高期權價格和隱含波動率，導致VIX上升，因此被視為市場恐慌情緒的指標。
VIX計算中使用的期權有哪些特定期限？
VIX計算主要使用到期日介於23至37天之間的近月和次近月期權，通過插值法得出標準化的30天波動率預期。